Vulnerabilidad del sistema financiero ecuatoriano ante cambios en variables del entorno macro / Olga Lucía Delgado del Hierro

By: Delgado Del Hierro, Olga Lucía
Contributor(s): Gutiérrez Pombosa, Sandra Elizabeth [Director]
Material type: Mixed materialsMixed materialsQuito : EPN, 2014Description: 192 hojas : ilustraciones, 29 x 21 cm + CD-ROM 5688Subject(s): Regresión lineal | Riesgo financiero | Procesos estocásticosOther classification: T-MVE/ Online resources: Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Contents:
LA BIBLIOTECA CENTRAL NO DISPONE DE ESTA TESIS EN FORMATO FISICO Y DIGITAL 07/10/2015
Dissertation note: FACULTAD DE CIENCIAS Postgrado Tesis (Master en Riesgo Financiero). -- Escuela Politécnica Nacional. 2014 Summary: Esta tesis de investigación constituye una primera aproximación a los modelos de alerta temprana para identificar los determinantes de la economía que influyen en el comportamiento de las entidades ecuatorianas más sensibles al riesgo. Utilizando las técnicas de regresión lineal y de vectores autorregresivos fue posible medir el impacto económico que tendrían las pérdidas potenciales sobre el valor de las instituciones financieras en un entorno de incertidumbre. Con estos resultados, bajo simulación de un proceso estocástico, se construyeron escenarios que podrían generarse en el sistema financiero privado para evaluar los riesgos de forma prospectiva y favorecer la comunicación externa de los riesgos y vulnerabilidades tomados por agentes privadosSummary: This research thesis is a first approach to early warning models in order to identify the determinants of the economy that influence the behavior of the risk-sensitive Ecuadorian entities. Using linear regression techniques and vector auto regression models, it was possible to measure the economic impact that the potential losses would have on the value of financial institutions on uncertain environments. With these results, using a stochastic process simulation, we built scenarios that could be generated in the private financial system to assess risk prospectively and encourage external communication of risks and vulnerabilities taken by private agents.
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Tesis Tesis BIBLIOTECA GENERAL
T-MVE/0285/CD-ROM 5688 (Browse shelf) Ej. 1 Available 004886
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FACULTAD DE CIENCIAS Postgrado Tesis (Master en Riesgo Financiero). -- Escuela Politécnica Nacional. 2014

Bibliografía : páginas 112-115.

LA BIBLIOTECA CENTRAL NO DISPONE DE ESTA TESIS EN FORMATO FISICO Y DIGITAL 07/10/2015

Esta tesis de investigación constituye una primera aproximación a los modelos de alerta temprana para identificar los determinantes de la economía que influyen en el comportamiento de las entidades ecuatorianas más sensibles al riesgo. Utilizando las técnicas de regresión lineal y de vectores autorregresivos fue posible medir el impacto económico que tendrían las pérdidas potenciales sobre el valor de las instituciones financieras en un entorno de incertidumbre. Con estos resultados, bajo simulación de un proceso estocástico, se construyeron escenarios que podrían generarse en el sistema financiero privado para evaluar los riesgos de forma prospectiva y favorecer la comunicación externa de los riesgos y vulnerabilidades tomados por agentes privados

This research thesis is a first approach to early warning models in order to identify the determinants of the economy that influence the behavior of the risk-sensitive Ecuadorian entities. Using linear regression techniques and vector auto regression models, it was possible to measure the economic impact that the potential losses would have on the value of financial institutions on uncertain environments. With these results, using a stochastic process simulation, we built scenarios that could be generated in the private financial system to assess risk prospectively and encourage external communication of risks and vulnerabilities taken by private agents.

Olga Lucía Delgado del Hierro cedido 2014/07/29 $ 0.20 Ej. 1 Biblioteca Central 31498

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