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Determinación del valor en riesgo utilizando modelos ARIMA-GARCH Aplicaciones a series financieras ecuatorianas

By: Boada Ramos, Nelson Roberto.
Contributor(s): Castillo Quiroz, Edison Javier | Capa Santos, Holger Aníbal [Director de Tesis].
Material type: Mixed materialsMixed materialsPublisher: Quito EPN 2004Description: 230 p.: cuadrd., il.Subject(s): SERIES TEMPORALES | PROCESOS ESTOCASTICOS | RIESGOOther classification: T-FCM Online resources: Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Dissertation note: FACULTAD DE CIENCIAS 2004 Summary: El proyecto desarrolla un nuevo enfoque de utilización del valor en riesgo VaR para utilizarlo como una medida que cuantifique el riesgo de cualquier variable financiera, combinando la modelación de la media y la varianza condicional obtenidas por medio de un modelo de series temporales de tipo ARIMA GARCH, de tal manera que proporciona una estimación de la máxima variación negativa o positiva que puede experimentar el valor de dicha variable durante un periodo de tiempo preestablecido, con un nivel de confiabilidad estadística predeterminado, en la unídad en la cual está expresada la variable
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Tesis Tesis BIBLIOTECA GENERAL
T-FCM/0121 (Browse shelf) Ej. 1 Not For Loan 018188
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FACULTAD DE CIENCIAS 2004

Incluye referencia bibliográfica

El proyecto desarrolla un nuevo enfoque de utilización del valor en riesgo VaR para utilizarlo como una medida que cuantifique el riesgo de cualquier variable financiera, combinando la modelación de la media y la varianza condicional obtenidas por medio de un modelo de series temporales de tipo ARIMA GARCH, de tal manera que proporciona una estimación de la máxima variación negativa o positiva que puede experimentar el valor de dicha variable durante un periodo de tiempo preestablecido, con un nivel de confiabilidad estadística predeterminado, en la unídad en la cual está expresada la variable

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